Robert F. Engle III
Robert Franklin Engle III, urodzony 10 listopada 1942 roku w Syracuse, to wybitny amerykański ekonomista i ekonometryk, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 roku. Otrzymał ją wspólnie z brytyjskim ekonomistą sir C. W. J. Grangerem za opracowanie metod analizy szeregów czasowych z uwzględnieniem zmienności (ARCH).
Życiorys
Engle jest profesorem w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. Specjalizuje się w tworzeniu modeli ekonometrycznych, które służą do prognozowania stóp procentowych, kursów walut oraz analizy płynności rynków finansowych. Jego badania wykazały, że pomimo niestabilności modeli ekonometrycznych, możliwe jest badanie zależności ekonomicznych.
W 1982 roku opublikował przełomowy artykuł pt. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation, w którym wprowadził model ARCH. To odkrycie uznano za kluczowe w analizie zmienności ekonomicznych, a modele stworzone przez Engle’a są powszechnie stosowane przez badaczy oraz analityków rynków finansowych przy wycenie aktywów i ocenie ryzyka związane z papierami wartościowymi.
Wybrane publikacje
- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation
- Inne publikacje dotyczące modeli ekonometrycznych i analizy danych finansowych
Linki zewnętrzne
Engle jest uznawany za jednego z czołowych specjalistów w dziedzinie ekonometrii, a jego osiągnięcia mają znaczący wpływ na współczesną analizę finansową.
