Kryterium Walda (maksyminowe)
Kryterium Walda, opracowane przez Abrahama Walda, to metoda podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, która polega na wyborze opcji gwarantującej najlepszy wynik w najgorszym możliwym scenariuszu. Strategia ta koncentruje się na minimalizacji maksymalnej straty oraz jednoczesnej maksymalizacji zysku.
Reklama
Przykład zastosowania
Rozważmy sytuację z trzema możliwymi decyzjami i czterema stanami natury. Dla każdej decyzji obliczamy największe straty:
- d1: 100
- d2: 0
- d3: -100
Na podstawie kryterium Walda, najlepszą decyzją jest d1, ponieważ ma najmniejszą maksymalną stratę.
Reklama
Reklama
